اندیکاتور Average True Range (ATR):
ATR یک اندیکاتور تکنیکال رایج برای برآورد نوسانات بازار در یک دوره مشخص است. ATR که به عنوان ابزاری برای تعیین نوسانات به کار رفته است، توسط تحلیلگر تکنیکال J.Welles Wilder Jr. در کتاب او تحت عنوان “New Concepts in Technical Trading Systems” منتشر شده در سال 1978 ایجاد شد.
در یک دوره 14 روزه، ATR را می‌توان برای محاسبه و ارائه نوسانات قیمت تخمین زده شده در رنج های واقعی مختلف برای تعیین میانگین به کار برد. با اینکه ATR مزایای مختلفی همچون کمک به معامله‌گران برای تعیین قیمت‌های حد ضرر دارد، با مشکلاتی نیز مواجه شده است.
مقدمه:
معامله‌گری با نوساناتی همراه است، به ویژه در مورد رمزارز ها. معامله‌گران اغلب به دنبال بهره‌برداری از این نوسانات قیمت و تلاش برای پیش‌بینی آن‌ها هستند. یک روش ممکن اندیکاتورهای نوسانات قیمت و تحلیل تکنیکال مانند Average True Range (ATR) است. برای بسیاری از معامله‌گران درک و افزودن به ابزارهای تحلیل تکنیکال، ابزار ارزشمندی است.
Average True Range:
ATR در سال 1978 توسط J.Welles Wilder Jr. به عنوان ابزاری برای سنجش نوسانات ایجاد شد. از آن زمان ATR به یکی از شناخته‌شده‌ترین اشکال اندیکاتورهای نوسانات تکنیکال تبدیل‌شده است.
در حال حاضر این بخش مهمی از دیگر اندیکاتورهایی است که حرکت جهت‌دار بازارها همچون Average Directional Movement Index(ADX) و Average Directional Movement Index Rating(ADXR) را شناسایی می‌کنند. معامله‌گران با کمک ATR تلاش می‌کنند تا یک دوره اختیاری برای معامله سوئینگ های پر نوسان را تعیین کنند.
این اندیکاتور قیمت میانگین بازار را در مورد دارایی‌ها با رنج 14 روزه محاسبه می‌کند. ATR اطلاعاتی در مورد روند یا جهت قیمت ارائه نمی‌کند بلکه نگرشی درباره نوسانات قیمت در طی دوره مذکور را فراهم می‌کند. یک ATR بالا نشانگر نوسانات قیمت بالا در طی یک دوره مشخص است و ATR پایین نوسانات پایین قیمت را نشان می‌دهد.
زمانی که مشخص می‌کنیم که قصد خرید یا فروش دارایی‌ها در طی یک دوره وجود دارد، این نوسانات قیمت بالا و پایین همان چیزی هستند که معامله‌گران در نظر می‌گیرند. باید توجه داشت که ATR تنها نوسانات قیمت را برآورد می‌کند و باید تنها به‌صورت کمکی به کار رود.
نحوه محاسبه Average True Range:
برای محاسبه ATR باید بزرگ‌ترین رنج واقعی دوره مذکور یا TR را بیابید. این به معنای محاسبه سه رنج مختلف و انتخاب بهترین آن‌ها است:
- آخرین سقف دوره منهای آخرین کف دوره
- مقدار مطلق (نادیده گرفتن هرگونه علامت منفی) آخرین سقف دوره منهای قیمت بسته شدن پیشین.
- مقدار مطلق آخرین کف دوره منهای قیمت پیشین بسته شدن.
این دوره می‌تواند با توجه به دوره تمرکز معامله‌گر متفاوت باشد. برای مثال این دوره در مورد کریپتو می‌تواند 24 ساعته باشد، درحالی که برای سهام، شامل یک روز معاملاتی می‌شود. برای تعیین average true range در یک دوره زمانی (معمولاً 14 روز)، رنج واقعی برای هر دوره محاسبه می‌شود و بزرگ‌تر می‌شود و یک میانگین ساده گرفته می‌شود.
تعیین ATR دوره مذکور به معامله‌گران امکان آموختن نوسانات قیمت دارایی‌ها در آن زمان را می‌دهد. معمولاً یک معامله‌گر ATR نمایش داده‌شده را به‌عنوان خطی در نمودارهای خود می‌بیند. در زیر مشاهده می‌کنید که خط ATR با افزایش نوسانات بالا می‌رود (در همه جهات قیمت).
چرا معامله‌گران رمزارز از Average Tru Range استفاده می‌کنند؟
معامله‌گران رمزارز اغلب برای ارزیابی نوسانات قیمت در یک دوره از ATR استفاده می‌کنند. ATR درزمینهٔ کریپتو به ویژه کارآمد است زیرا نوسانات زیادی در بازارهای کریپتو مشاهده می‌شود. یک استراتژی معمول استفاده از ATR برای تعیین سفارش‌های take profit و حد ضرر است.
شما می‌توانید هنگام استفاده از ATR مانع تأثیرگذاری نویز بازار بر استراتژی‌های معاملاتی خود شوید. اگر شما قصد معامله یک روند بلندمدت مشکوک را دارید، تمایلی به بسته شدن زودهنگام پوزیشن های خود به دلیل نوسانات روزانه ندارید.
یک روش معمول ضرب ATR در 5/1 یا 2 و سپس استفاده از عدد حاصل برای تعیین حد ضرر پایین‌تر از قیمت ورودی است. نوسانات روزانه نباید به قیمت حد ضرر شما برسند، اگر چنین شود این اندیکاتور خوبی است که نشانگر نزولی بودن بازار است.
نقاط ضعف استفاده از Average True Range:
درحالی که ATR مزایایی برای کاربران خود ازنظر تطبیق‌پذیری و شناسایی تغییر قیمت ارائه می‌کند، دو ایراد عمده دارد:
- ATR را اغلب می‌توان تفسیر کرد. این می‌تواند یک عیب باشد زیرا هیچ مقدار ATR نمی‌تواند مشخص کند که یک روند معکوس خواهد شد یا نه.
- از آنجایی که ATR تنها نوسانات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند، به معامله‌گران اطلاعاتی درباره تغییر جهت قیمت یک دارایی نمی‌دهد. برای مثال زمانی که ATR ناگهان افزایش می‌یابد و برخی از معامله‌گران ممکن است باور داشته باشند که تعیین‌کننده یک روند صعودی یا نزولی قدیمی است که ممکن است اشتباه باشد.
کلام آخر:
ATR از نظر درک الگوهای نوسانی در بسیاری از ابزارهای معامله‌گران ضروری است. به این دلیل که نوسانات در معاملات رمزارز ها اهمیت بسیاری دارند، برای دارایی‌های کریپتوی دیجیتال مناسب است. نقطه قوت آن در سادگی است، اما درصورتی که تصمیم به استفاده از آن در فعالیت‌های معاملاتی خود دارید، به نقاط ضعف آن نیز بیندیشید.
مطالب زیر را حتما مطالعه کنید
تاریخچه ارز متیک
آموزش ترید با گوشی اندروید و آیاواس
آموزش تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال
روند های برگشت بازار و تکنیک رول سوشی
چگونه ارز دیجیتال بخریم با گوشی؟
دیدگاهتان را بنویسید