اندیکاتور RSI چیست؟

RSI به‌ صورت پیش‌فرض تغییرات قیمت یک دارایی را در دوره 14 واحدی اندازه‌گیری می‌کند (در نمودارهای روزانه 14 روز، در نمودارهای ساعتی 14 ساعت و …). مطابق RSI در این فرمول میانگین قیمت در طی آن دوره زمانی را تقسیم‌بر میانگین زیان کرده و سپس داده‌ها را در مقیاس صفر تا صد ترسیم می‌کند.

همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد، RSI یک اندیکاتور مومنتوم است که نوعی ابزار معاملاتی تکنیکال محسوب می‌شود و نرخ تغییر قیمت (داده‌ها) را اندازه‌گیری می‌کند. زمانی که مومنتوم افزایش می‌یابد و قیمت نیز در حال افزایش است، RSI مشخص می‌کند که آیا سهام در بازار در حال خرید شدن است یا نه. اگر مومنتوم کاهش یابد، نشانه افزایش فروش است.

RSI همچنین یک اندیکاتور اسیلاتور است که امکان تشخیص وضعیت اشباع خرید یا اشباع فروش را برای معامله گران تسهیل می‌کند. این اندیکاتور قیمت دارایی را در مقیاس 0 تا 100 با توجه به دوره 14 واحدی (ازنظر زمانی) ارزیابی می‌کند. در حالیکه RSI با عدد 30 یا کمتر نشان می‌دهد که دارایی مذکور به وضعیت اشباع فروش نزدیک می‌شود، امتیاز بالای 70 نشانگر این است که قیمت دارایی برای آن دوره احتمالاً به اشباع خرید نزدیک می‌شود.

با وجود اینکه در RSI تنظیمات پیش‌فرض روی دوره 14 واحدی است، معامله گران می‌توانند تعداد دوره را برای افزایش حساسیت (دوره‌های کمتر) یا کاهش حساسیت (دوره‌های بیشتر) تغییر دهند. از این‌رو، RSI با دوره 7 روزه به تغییرات قیمت حساس‌تر است تا دوره 21 روزه. علاوه بر این ممکن است در تنظیمات معامله‌گری کوتاه‌مدت 20 و 80 را به‌عنوان سطوح فروش اشباع و خرید اشباع در نظر بگیرند (به‌جای 30 و 70) و در این صورت احتمال سیگنال‌های اشتباه کمتر می‌شود.