آموزش اندیکاتور استوکاستیک به صورت جامع
فهرست مطالب
اندیکاتور استوکاستیک چیست؟
اسیلاتور استوکاستیک یک اسیلاتور ممنتوم range bound است. اندیکاتور استوکاستیک برای نمایش دادن محل بسته شدن قیمت در مقایسه با رنج بالا/پایین در طی تعداد مشخصی از دورههای کاربر طراحیشده است. اسیلاتور استوکاستیک معمولاً سه کاربرد مختلف دارد؛ شناسایی سطوح اشباع خرید و اشباع فروش، تعیین واگراییها و نیز شناسایی تنظیمات نزولی و صعودی یا سیگنالها است.
معرفی استوکاستیک
اسیلاتور استوکاستیک در دهه 50 میلادی توسط جرج لین ایجاد شد. لین اعتقاد داشت که اندیکاتور او روش خوبی برای اندازهگیری ممنتوم بود که این موضوع مهمی است زیرا تغییرات در ممنتوم سبب تغییر قیمت میشوند. در مصاحبهای که در سال 2007 انجام شد لین عنوان کرد استوکاستیک ممنتوم قیمت را اندازهگیری میکند. اگر موشکی را تصور کنید که در آسمان به بالا حرکت میکند، مشاهده میکنید که پیش از بازگشت ابتدا سرعت خود را کم میکند. ممنتوم همیشه پیش از تغییر قیمت، جهت خود را تغییر میدهد.
توضیح اندیکاتور استوکاستیک
استوکاستیک به دو خط تقسیم میشود: K% و D%. K% نشانگر قیمت در نقطه بسته شدن K در طیف قیمت تعداد میلههای استفادهشده در دوره بازگشت است.
K% = میانگین متحرک ساده 100×(نقطه بسته شدن فعلی – پایینترین کف) / (بالاترین سقف – پایینترین کف)، smoothK
D% میانگین سطحی K% است که برای کاهش ویپ ساوز (whipsaws) هنگامیکه در روند بزرگتری باقیمانده است، به کار میرود.
D% = میانگین متحرک ساده (K%، دوره D)
پایینترین کف = پایینترین قیمت در طی جدیدترین میلهها در دوره بازگشت (دادههای ورودی دوره K)
بالاترین سقف = بالاترین قیمت در طی جدیدترین میلهها در دوره بازگشت (دادههای ورودی دوره K)
تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک
اسیلاتور استوکاستیک یک اسیلاتور range bound است که از دو خط تشکیلشده است و میان صفر و 100 نوسان میکند. خط اول (K%) جدیدترین نقطه بسته شدن را در رابطه با رنج سقف/کف دوره تعیینشده توسط کاربر نشان میدهد. خط دوم (D%) یک میانگین متحرک ساده از خط K% است. همه دورههای بهکاررفته در استوکاستیک مانند بیشتر اندیکاتورها توسط کاربر تعیین میشوند. بااینوجود، رایجترین گزینههای انتخابی یک دوره 14 تایی K% و یک میانگین متحرک ساده با دوره 3 تایی برای D% است.
نکته مهم این است که استوکاستیک از قیمتهای بسته شدن برای تعیین ممنتوم استفاده میکند. زمانی که قیمتها در نیمه بالایی رنج بالا/پایین دوره بازگشت بسته میشوند، اسیلاتور استوکاستیک (K%) نیز افزایش مییابد تا نشانگر افزایش ممنتوم یا فشار خرید/فروش باشد. زمانی که قیمتها در نیمه پایینی رنج بالا/پایین دوره بسته میشوند، K% کاهش مییابد و نشاندهنده ممنتوم ضعیف شده یا فشار خرید/فروش است.
ماجرای اشباع خرید در مقابل اشباع فروش
شرایط اشباع خرید/ اشباع فروش مانند وضعیتی که برای هر اندیکاتور range-bound روی میدهد یک سیگنال اولیه هستند که توسط اسیلاتور استوکاستیک تولید شدند. آستانه پیشفرض برای اشباع فروش 20 و برای اشباع خرید 80 است. این سطوح سطوح رایج هستند اما شاید برای همه وضعیتها با توجه به ابزار مالی مورد معامله مناسب نیستند. یافتن سطوح درست با آزمایش و تحلیل تاریخی حاصل میشود. به یاد داشته باشید بهترین زمان برای معامله روند زمانی است که از استوکاستیک برای تشخیص شرایط اشباع خرید/اشباع فروش استفاده میشود. علت آن است که اشباع خرید همیشه به معنای نوسان نزولی و اشباع فروش همیشه به معنای نوسان صعودی نیست. در بسیاری از موارد شرایط اشباع خرید (اشباع فروش) میتواند نشانه یکروند قوی باشد نه یک بازگشت تأخیری.
شرایط اشباع خرید زمانی روی میدهند که اسیلاتور استوکاستیک از آستانه بالایی عبور کند.
شرایط اشباع فروش زمانی روی میدهد که اسیلاتور استوکاستیک از آستانه پایینی عبور کند.
واگراییها:
زمانی واگرایی روی میدهد که نوسانات قیمت توسط اسیلاتور استوکاستیک تأیید نشود.
واگرایی صعودی زمانی روی میدهد که قیمت به پایینترین کف اما استوکاستیک به بالاترین کف برسد.
واگرایی نزولی
واگرایی نزولی زمانی روی میدهد که قیمت به بالاترین سقف برسد اما استوکاستیک یک سقف پایینتر را ثبت کند.
تنظیمات روند صعودی/نزولی:
تنظیمات روند نزولی و روند صعودی باوجوداینکه عکس یکدیگر هستند، به یکدیگر شبیه هستند.
تنظیمات روند صعودی زمانی صورت میگیرد که قیمت به سقف پایینتر برسد اما استوکاستیک سقف بالاتری را ثبت کند. تنظیمات سپس سبب کاهش قیمت میشود که پیش از افزایش قیمت بهعنوان نقطه ورود روند صعودی در نظر گرفته میشود.
تنظیمات روند نزولی زمانی صورت میگیرند که قیمت به بالاترین کف برسد اما استوکاستیک کف پایینتری را ثبت کند. سپس تنظیمات سبب افزایش قیمت میشوند که پیش از کاهش قیمت بهعنوان نقطه ورود به روند نزولی در نظر گرفته میشوند.
استراتژی اندیکاتور استوکاستیک
بهترین استراتژی این است که حجم و MACD در کنار استوکاستیک قرار بدهیم و سیگنال های خوبی از خرید و فروش پیدا کنیم.
مولفههای استوکاستیک
K:
بازه زمانی که در محاسبه K% مورداستفاده قرار میگیرد را میگویند. بهصورت پیشفرض روی 14 تنظیمشده است. در بخش Calculation paragraph با period نشان دادهشده است.
Smooth:
بازه زمانی که در هموارسازی بیشتر K% به کار میرود را میگویند. بهصورت پیشفرض روی 3 تنظیمشده است. عدد 1 هموارسازی بیشتر را غیرفعال میسازد. در بخش Calculation paragraph با smooth مشخصشده است.
دیدگاهتان را بنویسید