ابر ایچیموکو (Ichimoku cloud)

ابر ایچیموکو روشی برای انجام تحلیل تکنیکال است که از ترکیب چند اندیکاتور در یک نمودار تشکیل می‌شود. این روش در نمودارهای کندل استیک به‌ عنوان یک ابزار معاملاتی به کار می‌رود که درباره نواحی قیمت مقاومت و حمایت احتمالی به ما اطلاع می‌دهد. همچنین به‌ عنوان ابزاری جهت پیش‌بینی به کار می‌رود و بسیاری از معامله‌گران زمانی از آن استفاده می‌کنند که سعی در تشخیص جهت روندها و جهت بازار دارند.

ابر ایچیموکو در اواخر دهه 30 میلادی توسط گویچی هوسادا روزنامه‌نگار ژاپنی معرفی شد. با این‌ وجود، استراتژی معاملاتی خلاقانه او در سال 1969 پس از دهه‌ها تحقیق و پیشرفت تکنیکال، منتشر شد. هوسادا آن را ایچیموکو کینکو هیو (Ichimoku Kinko Hyo) نامید که به معنای «نمودار موازنه در یک نگاه» است.

فهرست مطالب

1 نحوه عملکرد ابر ایچیموکو:
2 تنظیمات ایچیموکو:
3 تحلیل نمودار:
4 چکیده:
5 سطوح حمایت و مقاومت:
6 قدرت سیگنال:
7 کلام آخر:

نحوه عملکرد ابر ایچیموکو:

سیستم ابر ایچیموکو داده‌ها را بر اساس اندیکاتورهای متقدم (leading) و متأخر (lagging) به نمایش می‌گذارد و نمودار از پنج‌خط تشکیل‌شده است:

خط تغییر (Tenkan-sen): میانگین متحرک 9 دوره.
خط مبنا (Kijun-sen): میانگین متحرک 26 دوره.
محدوده متقدم A (Leading span) (Senkou Span A): میانگین متحرک خطوط تغییر و مبنا با پیش‌بینی 26 دوره در آینده.
محدوده متقدم B (Leading Span) (Senkou Span B): میانگین متحرک 52 دوره با پیش‌بینی 26 دوره در آینده.
محدوده متأخر (Chikou Span): قیمت بسته شدن دوره کنونی با در نظر گرفتن 26 دوره قبلی

فضای میان محدوده متقدم A (3) و محدوده متقدم B (4)، ابر را تولید می‌کند که احتمالاً مهم‌ترین بخش سیستم ایجیموکو است. دو خط برای پیش‌بینی 26 دوره در آینده در نظر گرفته‌شده‌اند و ازاین‌رو به‌عنوان اندیکاتورهای متقدم در نظر گرفته می‌شوند. از سوی دیگر یک اندیکاتور متأخر است که برای 26 دوره در گذشته در نظر گرفته‌شده است.

ابرها به‌صورت پیش‌فرض به رنگ قرمز یا سبز نمایش داده می‌شوند تا خواندن را آسان‌تر سازند. یک ابر سبز زمانی تشکیل می‌شود که محدوده متقدم A (خط ابر سبز) از محدوده متقدم B بالاتر باشد (خط ابر قرمز). یک ابر قرمز به‌طور طبیعی در موقعیت برعکس تولید می‌شود.

باید توجه داشت که برخلاف دیگر روش‌ها، میانگین‌های متحرک بکار رفته در استراتژی ایچیموکو بر اساس قیمت بسته شدن کندل ها عمل نمی‌کنند، بلکه بر اساس سقف‌ها و کف های ثبت‌شده در یک دوره مشخص (میانگین سقف-کف) محاسبه می‌شوند.

برای مثال، معادله استاندارد برای خط تغییر 9 روزه به‌صورت زیر است:

خط تغییر = (سقف 9 روزه+ کف 9 روزه)/2

تنظیمات ایچیموکو:

پس از بیش از سه دهه تحقیق و آزمایش، گوایچی هوسادا به این نتیجه رسید که تنظیمات (52، 26، 9) بهترین نتایج را در بر داشتند. در آن زمان، ساعات فعالیت کسب‌وکارها در ژاپن شامل شنبه‌ها نیز می‌شد، بنابراین منظور از عدد 9، یک هفته و نیم بود (6+3 روز). به همین ترتیب اعداد 26 و 52 به ترتیب یک ماه و دو ماه را نشان می‌دادند.

بااینکه این تنظیمات هنوز در بسیاری از معاملات به کار می‌روند، تحلیلگران همواره قادر به ایجاد تغییرات در آن‌ها هستند تا با استراتژی‌های مختلف سازگار باشند. برای مثال در بازار رمزارزها، بسیاری از معامله‌گران تنظیمات ایچیموکو را تغییر می‌دهند تا بر بازارهایی که 7 روز هفته و 24 ساعته فعالیت می‌کنند تأثیر بگذارند و این اعداد را از (52، 26، 9) به (60، 30، 10) تغییر می‌دهند. برخی پا را فراتر نهاده و اعداد را به (120، 60، 20) تغییر می‌دهند تا احتمال سیگنال‌های خطا را کاهش دهند.

هنوز درباره میزان کارآیی تنظیمات بحث‌هایی وجود دارد. بااینکه برخی بر این عقیده هستند که انجام تغییرات مفید است، دیگران ادعا دارند که تغییر تنظیمات استاندارد سبب مختل شدن توازن سیستم و تولید سیگنال‌های نامعتبر می‌شود.

بیشتر بخوانید:

تحلیل نمودار:

سیگنال‌های معاملاتی ایچیموکو

به دلیل اجزای مختلف ابر ایچیموکو، انواع مختلفی از سیگنال‌ها را تولید می‌کند. می‌توان این سیگنال‌ها را به دودسته دنبال کننده روند و دنبال کننده ممنتوم تقسیم کنیم.

سیگنال‌های ممنتوم: این سیگنال‌ها مطابق با رابطه میان قیمت بازار، خط مبنا و خط تغییر تولید می‌شوند. سیگنال‌های ممنتوم صعودی زمانی تولید می‌شوند که خط تغییر و قیمت بازار هر دو به بالای خط مبنا حرکت می‌کنند. سیگنال‌های ممنتوم نزولی زمانی تولید می‌شوند که که خط تغییر و قیمت بازار هر دو به زیر خط مبنا حرکت کنند. محل تلاقی خط تغییر (Tenkan-sen) و خط مبنا (Kijun-sen) را اغلب تقاطع TK (TK cross) می‌نامند.

سیگنال‌های دنبال کننده روند: مطابق با رنگ ابر و پوزیشن قیمت بازار در رابطه با ابر تولید می‌شوند. همان‌گونه که اشاره شد، رنگ ابر نشان‌دهنده تفاوت میان محدوده‌های متقدم A و B است.

به بیان ساده‌تر، زمانی که قیمت‌ها در بالای ابرها تثبیت‌شده باشند، احتمال زیادی وجود دارد که دارایی مورد معامله در روند صعودی قرار داشته باشد. در عوض، قیمت‌هایی که به زیر ابرها حرکت می‌کنند را می‌توان نشانه‌ای برای نزولی شدن روند دانست. به‌غیراز چند استثنا که ممکن است زمانی که قیمت‌ها در داخل ابر مستقیم حرکت کنند، روند خنثی یا صاف (flat) در نظر گرفته شود.

محدوده متأخر (Chikou Span) یکی دیگر از اجزا است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا بازگشت‌های روند بالقوه را شناسایی و تأیید کنند. اطلاعاتی درباره قدرت پرایس‌اکشن و در اختیار ما قرار می‌دهد و احتمالاً زمانی که بالای قیمت بازار حرکت می‌کند، روند صعودی و زمانی که پایین‌تر از قیمت بازار حرکت می‌کند، روند نزولی را تأیید می‌کند. معمولاً محدوده متأخر در ارتباط با دیگر اجزای ابر ایچیموکو به کار می‌رود و نه به‌ تنهایی.

چکیده:

سیگنال‌های ممنتوم
قیمت بازار بالای خط مبنا (صعودی) یا پایین آن (نزولی) حرکت می‌کند.
TK cross: خط تغییر بالای خط مبنا (صعودی) یا پایین آن (نزولی) حرکت می‌کند.
سیگنال‌های دنبال کننده روند
قیمت بازار بالای ابر (صعودی) یا پایین آن (نزولی) حرکت می‌کند
رنگ ابر از قرمز به سبز (صعودی) یا از سبز به قرمز (نزولی) تغییر می‌کند.
محدوده متأخر بالای قیمت بازار (صعودی) یا پایین آن (نزولی).

سطوح حمایت و مقاومت:

نمودار ایچیموکو را می‌توان برای شناسایی محدوده‌های حمایت و مقاومت به کار برد. معمولاً محدوده متقدم A به‌ عنوان یک خط حمایت در طی روند صعودی و به‌ عنوان خط مقاومت در طی روند نزولی عمل می‌کند. در هر دو مورد، کندل استیک‌ها تمایل به نزدیک شدن به محدوده متقدم A را دارند، اما اگر قیمت به داخل ابر حرکت کند، محدوده متقدم B نیز ممکن است به‌ عنوان خط حمایت/مقاومت عمل کند. این حقیقت که هر دو محدوده‌های متقدم A و B در آینده 26 دوره را خواهند داشت، به معامله‌گران امکان پیش‌بینی محدوده‌های حمایت و مقاومت احتمالی آتی را می‌دهد.

قدرت سیگنال:

قدرت سیگنال‌های تولید شده توسط ابر ایچیموکو به همسویی آن‌ها با روند اصلی بستگی دارد. سیگنالی که بخشی از یک روند بزرگ‌تر تعریف‌ شده است همواره نسبت به سیگنالی که مخالف روند غالب است، قدرت بیشتری دارد.

در شرایط دیگر، یک سیگنال صعودی اگر با یک روند صعودی همراه نباشد، گمراه‌ کننده خواهد بود؛ بنابراین زمانی که یک سیگنال تولید می‌شود، آگاهی داشتن از رنگ و پوزیشن ابر اهمیت دارد. حجم معاملاتی را نیز باید مدنظر قرار داد.

همچنین استفاده از ایچیموکو با بازه‌های زمانی کوتاه‌تر (نمودارهای کمتر از یک روز)، نویز و سیگنال‌های اشتباه بسیاری تولید می‌کند. به‌طورکلی، بازه‌های زمانی طولانی‌تر (روزانه، هفتگی، ماهیانه) سیگنال‌های دنبال کننده ممنتوم و روند قابل‌اطمینان‌تری تولید می‌کنند.

کلام آخر:

گوایچی هوسادا بیش از 30 سال به ایجاد و اصلاح سیستم ایچیموکو که امروزه میلیون‌ها معامله‌گر در سراسر دنیا از آن استفاده می‌کنند، مشغول بود. ابرهای ایچیموکو به‌ عنوان یک روش رسم نمودار کاربردی، برای تشخیص روندهای بازار و ممنتوم به کار می‌روند. همچنین، محدوده‌های متقدم پیش‌بینی سطوح احتمالی حمایت و مقاومت را که هنوز نیاز به تست شدن دارند، برای تحلیلگران تسهیل می‌کنند.

اگرچه نمودارها در نگاه اول به نظر پیچیده و شلوغ می‌رسند، مانند دیگر روش‌های تحلیل تکنیکال به داده‌هایی که افراد وارد می‌کنند وابسته نیستند (برای مثال، رسم خطوط روند)؛ و علیرغم بحث‌هایی که درباره تنظیمات ایچیموکو وجود دارد، این استراتژی را می‌توان به‌آسانی مورداستفاده قرار داد.

با این‌ حال مانند هر اندیکاتور دیگری، از آن باید همراه با دیگر تکنیک‌های تأیید کننده روند و کاهنده ریسک‌های معاملات استفاده کرد. مقدار اطلاعاتی که این نمودار به نمایش می‌گذارد شاید برای افراد تازه‌کار گیج‌کننده باشد. برای معامله‌گران تازه‌کار، بهترین کار این است که با اندیکاتورهای پایه پیش از استفاده از ابر ایچیموکو کار کنند.