ترید با استفاده از فیبوناچی:نسبت طلایی
لئناردو پیسانو با نام مستعار فیبوناچی یک ریاضی‌دان ایتالیایی بود که در سال 1170 در پیسا به دنیا آمد. پدرش گوگلیلمو بوناچی در یک مرکز تجاری در بوجیه که اکنون بجایة نامیده می‌شود (یک بندر مدیترانه‌ای در شمال شرقی الجزیره)، کار می‌کرد. فیبوناچی در جوانی در بوجیه به مطالعه ریاضی پرداخت و در طی سفرهای خود درباره مزایای سیستم عددی هندو-عربی مطالبی آموخت.
فهرست مطالب
نسبت طلایی فیبوناچی چیست؟
در سال 1202 پس از بازگشت به ایتالیا، فیبوناچی تمام آموخته‌های خود را در کتابی با نام Liber Abaci (Book of Abacus) ثبت کرد. وی در این کتاب سری عددی که اکنون با نام او شناخته می‌شود را شرح داد. قرن‌ها است که ریاضی‌دانان، دانشمندان و طبیعت شناسان بسیاری درباره نسبت طلایی می‌دانند. در توالی اعداد فیبوناچی، پس از صفر و یک، هر عدد مجموع دو عدد پیش از خود است. در این صورت توالی به این شرح خواهد بود: 0،1،1،2،3،5،8،13،21،34،55،89،144،233،377،610،…تا بی‌نهایت. هر عدد تقریباً 618/1 برابر بزرگ‌تر از عدد پیش از خود است.
این مقدار 618/1 را Phi، میانگین طلایی، نسبت طلایی و نسبت الهی می‌نامند. علت اهمیت داشتن این عدد این است که تقریباً همه‌چیز ویژگی‌های بعدی دارند که به این نسبت مربوط می‌شود، پس به نظر می‌رسد که عملکرد زیربنایی برای عناصر سازنده طبیعت دارد. نسبت طلایی در جهان طبیعی، معماری، هنرهای زیبا و زیست‌شناسی بسیار دیده می‌شود. برای مثال نسبت طلایی در Parthenon، اثر مونالیزای داوینچی، گل‌های آفتابگردان، گلبرگ‌های گل رز، صدف حلزون، شاخه‌های درخت، صورت انسان، گلدان‌های یونان باستان و حتی کهکشان‌های مارپیچ موجود در فضا به چشم می‌خورد.
طبیعت برای حفظ تعادل از این نسبت ذاتی استفاده می‌کند، اما به نظر می‌رسد که بازارهای مالی نیز از این نسبت طلایی استفاده می‌کنند.
اثبات نسبت طلایی فیبوناچی
برای مثال زنبورهای عسل را تصور کنید. اگر در هر کندو تعداد زنبورهای ماده را به تعداد زنبورهای نر تقسیم کنید، به عدد 618/1 می‌رسید. در مورد گل‌های آفتابگردان که در آن‌ها دانه‌ها به‌صورت مارپیچ قرارگرفته‌اند، میان قطر هر چرخش با دیگر چرخه‌ها نسبت 618/1 دیده می‌شود. همین نسبت در دیگر بخش‌های طبیعت نیز مشاهده می‌شود.
اگر هنوز این مثال‌ها شما را قانع نساخته است می‌توانید به‌صورت ساده‌تری مطمئن شوید. از شانه خود تا سرانگشتان دست خود را اندازه بگیرید و عدد حاصل را به فاصله آرنج تا نوک انگشتان دست تقسیم کنید. یا از سرتاپای خود را اندازه‌گیری کنید و عدد حاصل را تقسیم بر فاصله میان ناف تا پای خود کنید. مشاهده خواهید کرد که عدد حاصل عددی نزدیک به 618/1 خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
سطوح فیبوناچی به‌کاررفته در بازارهای مالی به چه صورتی است؟
در معاملات، اعداد به‌کاررفته در فیبوناچی اصلاحی اعداد موجود در توالی فیبوناچی نیستند؛ در عوض آن‌ها از روابط ریاضی میان اعداد در توالی ناشی می‌شوند. مبنای نسبت فیبوناچی «طلایی» 8/61% حاصل تقسیم یک عدد در سری فیبوناچی بر عدد پس‌ازآن است.
برای مثال . نسبت 2/38% حاصل تقسیم یک عدد در سری فیبوناچی بر عددی است که دو عدد آن‌طرف‌تر در سمت راست آن قرار دارد. برای مثال 89. نسبت 6/23% حاصل تقسیم عددی در سری فیبوناچی بر عددی است که سه عدد آن‌طرف‌تر در سمت راست قرار دارد. برای مثال 89.
سطوح فیبوناچی اصلاحی را می‌توان با تعیین نقاط سقف و کف در نمودار و مشخص کردن نسبت‌های فیبوناچی اصلی 6/23%،2/38% و 8/61% به‌صورت افقی رسم کرد تا شبکه‌ای ایجاد شود. این خطوط افقی برای شناسایی نقاط احتمالی بازگشت قیمت به کار می‌روند.
سطح اصلاحی 50% معمولاً در شبکه سطوح فیبوناچی که با استفاده از نرم‌افزار رسم نمودار قابل ترسیم هستند، حضور دارد. بااینکه سطح اصلاحی 50% بر اساس عدد فیبوناچی نیست، به‌عنوان یک سطح بازگشت احتمالی مهم در نظر گرفته می‌شود که در تئوری Dow و در اثر W.D. Gann تشخیص داده شد.
چهار روش برای استفاده از توالی فیبوناچی در نمودارها وجود دارد: اصلاح‌ها، آرک‌ها، فن‌ها و مناطق زمانی. با توجه به کاربرد نمودار مربوطه ممکن است برخی از این روش‌ها به کار روند.
در ادامه به توضیح مختصر هر یک از این چهار روش می‌پردازیم.
1.فیبوناچی اصلاحی
فیبوناچی‌های اصلاحی از خطوط افقی برای تعیین مناطق حمایت و مقاومت استفاده می‌کنند. سطوح از طریق استفاده از نقاط کف و سقف نمودار محاسبه می‌شوند. سپس پنج خط ترسیم می‌شوند: اولی در 100% (سقف روی نمودار)، دومی در 8/61%، سومی در 50%، چهارمی در 2/38% و پنجمی در 0% (کف نمودار). پس از بالا رفتن یا پایین رفتن چشمگیر قیمت، سطوح جدید مقاومت یا حمایت اغلب در نزدیکی این خطوط دیده می‌شوند.
2.آرک‌های فیبوناچی
یافتن سقف و کف در یک نمودار اولین گام برای تشکیل آرک‌های فیبوناچی است. سپس با یک حرکت قطب‌نما مانند، سه خط منحنی در 2/38%، 50% و 8/61% از نقطه موردنظر کشیده می‌شوند. این خطوط سطوح حمایت و مقاومت و رنج های معاملاتی را پیش‌بینی می‌کنند.
3.فیبوناچی فن
فیبوناچی فن از خطوط مورب تشکیل یافته‌اند. پس‌ازاین که سقف و کف نمودار مشخص شدند، یک خط افقی نامرئی از راست‌ترین نقطه کشیده می‌شود. این خط نامرئی سپس به سه نسبت 2/38%، 50% و 8/61% تقسیم می‌شود و خطوط از چپ‌ترین نقطه تا هر یک از این نقاط کشیده می‌شوند. این خطوط مناطق حمایت و مقاومت را مشخص می‌سازند.
4.مناطق زمانی فیبوناچی
مناطق زمانی برعکس دیگر روش‌های فیبوناچی مجموعه‌ای از خطوط عمودی هستند. در این روش نمودار به بخش‌هایی با خطوط عمودی تقسیم‌شده است که واحدهای زمانی مطابق با توالی فیبوناچی هستند. هر خط زمانی را نشان می‌دهد که تغییرات قیمت اصلی می‌توانند صورت گیرند.
سطوح اصلاحی فیبوناچی به‌عنوان استراتژی معاملاتی:
سطوح فیبوناچی اصلاحی اغلب به‌عنوان بخشی از استراتژی معاملاتی روند به کار می‌روند. در این سناریو معامله‌گران شاهد روی دادن یک اصلاح در یک روند هستند و تلاش می‌کنند تا با استفاده از سطوح فیبوناچی ورودهایی با حداقل ریسک در جهت روند اولیه داشته باشند. معامله‌گرانی که از این استراتژی استفاده می‌کنند پیش‌بینی می‌کنند که یک عدد به‌احتمال‌زیاد از سطوح فیبوناچی اصلاح می‌شود و در جهت روند اولیه بازمی‌گردد.
برای مثال در نمودار روزانه جفت ارز EUR/USD که در زیر آمده است، می‌توان روندی نزولی را مشاهده کرد که در ماه مه 2014 (نقطه A) آغازشده است. سپس در ماه ژوئن قیمت به کف خود (نقطه B) رسیده است و به سمت بالا اصلاح‌شده و تقریباً به سطح فیبوناچی اصلاحی 2/38% نزولی (نقطه C) رسیده است.
در این مورد، سطح 2/38% نقطه خوبی برای ورود به پوزیشن خرید در نظر گرفته می‌شود تا بتوان با ادامه روند نزولی که در ماه مه آغاز شد سرمایه جمع‌آوری کرد. بدون شک بسیاری از معامله‌گران نیز سطح اصلاحی 50% و 8/61% را دیده‌اند، اما در این مورد بازار به‌اندازه کافی صعودی نبود تا به این نقاط بتوان رسید. در عوض، جفت ارز EUR/USD بیشتر کاهش یافت و حرکت نزولی ادامه یافت و از کف قیمت پیشین نیز کمتر شد.
درصورتی‌که هنگام رسیدن قیمت به سطح فیبوناچی سیگنال‌های تکنیکال با یکدیگر تلاقی داشته باشند، احتمال یک بازگشت افزایش می‌یابد. دیگر اندیکاتورهای تکنیکال محبوب که در تلاقی با سطوح فیبوناچی به کار می‌روند عبارت‌اند از الگوهای کندل استیک، خطوط روند، حجم معاملاتی، اسیلاتورهای ممنتوم و میانگین متحرک‌ها. تعداد بیشتر اندیکاتورهای تأییدکننده مورداستفاده با سیگنال بازگشت تقویت‌شده برابر هستند.
فیبوناچی‌های اصلاحی در ابزارهای مالی متعددی به کار می‌روند ازجمله سهام، کالاها و ارزهای خارجی. همچنین از آن‌ها در بازه‌های زمانی مختلف استفاده می‌شود. بااین‌وجود، predictive value همچون دیگر اندیکاتورهای تکنیکال به بازه زمانی به‌کاررفته به‌خصوص بازه‌های زمانی طولانی‌تر بستگی دارد. برای مثال یک اصلاح 2/38% در یک نمودار هفتگی، یک سطح تکنیکال مهم‌تر از اصلاح 2/38% در نمودار 5 دقیقه‌ای است.
آموزش دوره فارکس، با استفاده از بهترین استاد به صورت 0 تا 100 تا حرفه‌ای شدن
استفاده از فیبوناچی اکستنشن‌ها:
بااینکه می‌توان از سطوح فیبوناچی اصلاحی برای پیش‌بینی مناطق بالقوه حمایت و مقاومت که معامله‌گران با امید به ادامه روند اولیه از این مناطق وارد بازار می‌شوند، استفاده کرد، فیبوناچی اکستنشن ها می‌توانند با ارائه اهداف سودآور مبتنی بر فیبوناچی، این استراتژی را تکمیل کنند. فیبوناچی اکستنشن ها از سطوحی تشکیل یافته‌اند که ورای سطح استاندارد 100% کشیده شده‌اند و می‌توانند توسط معامله‌گران برای پیش‌بینی مناطق مناسب برای خروج از معامله در جهت روند، مورداستفاده قرار گیرند. سطوح اصلی فیبوناچی اکستنشن 8/161%، 8/261% و 6/423% هستند.
در ادامه به ذکر مثالی در مورد نمودار روزانه EUR/USD می‌پردازیم:
منظور از مطالعات در مورد فیبوناچی تعیین زمان درست برای ورود به پوزیشن یا خروج از آن نیست، بااین‌حال اعداد فیبوناچی برای تخمین مناطق حمایت و مقاومت مفید هستند. بسیاری از افراد مطالعات مختلف در مورد فیبوناچی را استفاده می‌کنند تا پیش‌بینی دقیق‌تری انجام دهند. برای مثال، یک معامله‌گر ممکن است که نقاط تلاقی را در ترکیبی از آرک‌های فیبوناچی و سطوح مقاومت مشاهده کند.
مطالعات صورت گرفته در زمینه فیبوناچی اغلب همراه با دیگر اشکال تحلیل تکنیکال به کار می‌روند. برای مثال، مطالعات فیبوناچی همراه با امواج الیوت می‌توانند برای پیش‌بینی اصلاحات پس از موج‌های مختلف به کار روند.
سطوح اصلاح فیبوناچی اغلب نقاط بازگشت را با دقت خارق‌العاده‌ای تعیین می‌کنند. بااین‌وجود، معامله آن‌ها بسیار سخت‌تر از چیزی است که تصور می‌شد. بهترین کارایی این سطوح این است که به‌عنوان ابزاری در یک استراتژی گسترده‌تر به کار روند. این استراتژی همان است که به دنبال تلاقی چندین اندیکاتور برای شناسایی مناطق بالقوه بازگشت است که نقاط ورود با ریسک پایین و احتمال ریوارد بالا ارائه می‌کند.
اگرچه ابزارهای معاملاتی فیبوناچی همان مشکلاتی را دارند که دیگر استراتژی‌های معاملاتی جهانی، ازجمله تئوری موج الیوت. ازاین‌رو، بسیاری از معامله‌گران با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی و اصلاح فیبوناچی موفق به انجام تراکنش‌هایی در روندهای درازمدت قیمت می‌شوند.
فیبوناچی اصلاحی زمانی که با دیگر اندیکاتورها یا سیگنال‌های تکنیکال به کار رود، می‌تواند قدرتمندتر هم ظاهر شود.
مطالب زیر را حتما مطالعه کنید
تاریخچه ارز متیک
آموزش ترید با گوشی اندروید و آیاواس
آموزش تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال
روند های برگشت بازار و تکنیک رول سوشی
چگونه ارز دیجیتال بخریم با گوشی؟
دیدگاهتان را بنویسید